Diego Costa là một trong những tiền đạo hay nhất của Chelsea tại Ngoại hạng Anh, ghi 59 bàn qua 120 trận, góp công lớp giúp CLB giành hai chức vô địch.
Bất chấp phong độ ghi bàn chói sáng mùa 2016-2017, Costa không có quan hệ tốt với HLV Antonio Conte. Hồi tháng 1/2017, tiền đạo Tây Ban Nha bị gạch tên khỏi đội hình, vì đòi ra đi theo một lời đề nghị hậu hĩnh từ Trung Quốc.
Vấn đề được giải quyết tạm thời kể từ đầu tháng Hai đến hết mùa, khi đôi bên "xuống nước" vì mục tiêu chung: vô địch Ngoại hạng Anh. Nhưng ngay sau khi mùa giải kết thúc, Costa nhận được tin nhắn không còn nằm trong kế hoạch của Chelsea từ chính Conte.
Tiền đạo này sau đó trở lại Brazil, yêu cầu muốn được chuyển ngay tới CLB mới, thay vì tập cùng đội dự bị và đội trẻ theo yêu cầu của Chelsea. Costa đã bị phạt hai tuần lương, khoảng gần 400.000 USD vì hành động bỏ tập. Anh thậm chí cáo buộc Chelsea đối xử với anh như "tội phạm", khi đòi Atletico mức phí chuyển nhượng quá cao.
Tới tháng 9/2017, Costa được toại nguyện, khi Atletico và Chelsea đạt thỏa thuận chuyển nhượng trị giá 72 triệu USD. Tuy nhiên, anh không được thi đấu giai đoạn lượt đi, vì án phạt cấm chuyển nhượng của Atletico.